Moving average index dynamic

Índice Variável Média Dinâmica O indicador técnico da Média Dinâmica do Índice Variável (VIDyA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método de cálculo original da média móvel exponencial (EMA) com o período de média dinamicamente variável. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. O indicador VIDYA tem dois parâmetros de configuração principais: o parâmetro do oscilador CMO e o parâmetro de suavização da média móvel exponencial (período EMA). Parâmetros Período CMO - o período do oscilador Período EMA - o período da média móvel Deslocamento dos indicadores - deslocamento horizontal do indicador em barras Dígitos adicionais - precisão adicional do indicador O usuário não deixou nenhum comentário à avaliação Fixou o deslocamento direito / esquerdo opção. Baixar MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd. Adjustable Movendo Média Excel 8211 Dynamic Moving Average o caminho certo Um dos meus professores favoritos na faculdade me disse que era impossível criar uma média móvel dinâmica no Excel. Na época, eu provava que ele estava errado com mais de 200 declarações IF em 10.000 linhas no Excel. No entanto, há uma maneira muito melhor, que é mais rápido. Uma das fórmulas Excel avançadas mais poderosas é a fórmula indireta. A fórmula indireta permite que entradas de texto, números e células sejam inseridas e usadas em outras fórmulas do Excel. Vamos saltar para um exemplo: Aqui temos preços SampP por alguns dias. Digamos que queremos calcular uma média móvel do fechamento, mas ainda não sabemos quantos períodos queremos incluir (talvez desejemos usar o recurso Solver no Excel para encontrar um ótimo tempo de compra / venda e precisar ser capaz de Variar dinamicamente a média móvel). Explicação: Permite quebrar a fórmula na imagem acima. A parte média externa da fórmula toma a média das células que a parte interna seleciona. F2 é a primeira célula variável (mais elevada na tabela) da média de células a ser calculada. O intervalo de células na média, em seguida, continuar para a última célula, que é especificado pela fórmula indireta. A fórmula indirecta combina a letra 8220F8221 com a linha 1 5. O 1 é obtido a partir da coluna H e é utilizado como marcador de posição para o início das células a ser utilizado no cálculo da média. O 5 é a contagem de células para incluir na média móvel. O valor 5 é o que pode ser variado para ajustar dinamicamente o número de células, ou datas na média. A fórmula indireta então combina: 8220 F 8221 com (1 5) F6 O Excel então vê é: Média (F2: F6) Se mudássemos a célula J2 para igual 4, o Excel veria: Média (F2: F5) Tomando todas as células na gama de F2: F5. E calcular a média usando o que quer que encontre em cada uma dessas 4 células. (A média das quatro células sendo: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956.9) Nota: J2 está bloqueado, o que significa que podemos arrastar esta fórmula para baixo e ele irá apenas referência J2 para determinar o número de células a tomar a média de. Abaixo está um instantâneo quando mudamos J2 para igual 4: Agora vá crack o mercado de ações Post navigation Recent Posts Arquivos CategoriasMetaTrader 5 - Indicadores Índice de variável Indicador de média dinâmica (VIDYA) - para MetaTrader 5 Descrição: Indicador técnico de média dinâmica de índice variável (VIDYA) Foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de cálculo da Média Móvel Exponencial (EMA) com o período dinamicamente em mudança da média. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. Assim VIDYA tem que configurar parâmetros: período de CMO e período de EMA. Aplicação Normalmente não VIDYA em si é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (Banda banda superior banda inferior), que são por N acima e abaixo VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante às Bandas de Bollinger. Cálculo do Indicador Médio Dinâmico do Índice Variável: A Média Móvel Exponencial padrão é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) - suavização Factor PeriodEMA - EMA período médio Preço (i) - preço actual EMA (i-1) - valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice Variável é calculado de forma análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) - valor de corrente absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) - valor anterior de VIDYA. O valor da CMO é calculado de acordo com a seguinte fórmula: CMS (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum O período DnSum (i) - soma corrente de incrementos de preço negativos para o período. Índice Variável Índice Dinâmico Variável Médio Indicador Técnico Médio Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de cálculo da Média Móvel Exponencial (EMA) com o período dinamicamente em mudança da média. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. Assim VIDYA tem que configurar parâmetros: período de CMO e período de EMA. Aplicação Normalmente não VIDYA em si é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (Banda banda superior banda inferior), que são por N acima e abaixo VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais de comércio nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A Média Móvel Exponencial padrão é calculada de acordo com a seguinte fórmula: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Preço atual EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice Variável é calculado de forma análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) valor da corrente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor da CMO é calculado de acordo com a seguinte fórmula: (i) Soma corrente de incrementos de preço positivos para o valor de CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum Desenvolvido por John McGinley em 1990 e introduzido no Market Technicians Associations Journal of Technical Analysis em 1997, o indicador McGinley Dynamic tenta resolver o problema de atraso, que tradicional simples e Encontro de médias móveis exponenciais. Ajusta-se automaticamente em relação à velocidade do mercado. Este indicador é considerado um mecanismo de suavização dos preços, que os segue de forma muito mais próxima do que qualquer média móvel. Desta forma, a separação de preços e os whipsaws são reduzidos ao mínimo. O indicador McGinley Dynamic (MD) pode ser calculado da seguinte forma: MD MD1 (Preço 8211 MD1) / (N (Price / MD1) 4), onde 8211 MD1 refere-se ao valor anterior do indicador dinâmico 8211 N refere-se a um Dynamic Tracking Como resultado deste cálculo, a linha dinâmica aumenta sua velocidade durante tendências de urso, como segue preços, enquanto se move mais lentamente durante tendências de touro. Na fórmula acima a diferença entre o dinâmico eo preço é dividido por N vezes a relação dos dois para a 4ª potência. Esta 4ª potência adiciona um fator de ajuste ao cálculo, que sobe mais de repente, à medida que a diferença entre os dados Dinâmicos e os dados atuais se torna maior. McGinley sugere que as médias móveis tradicionais e seu indicador dinâmico devem ser usados ​​como mecanismos de alisamento ao invés de sistemas de negociação ou fornecedores de sinal. No entanto, é possível para um comerciante usar o McGinley Dynamic da mesma maneira médias móveis são geralmente utilizados. No gráfico abaixo, pode-se ver a diferença entre a Dinâmica Exponencial Dinâmica e a de 20 períodos. Fundada em 2017, a Tribuna Binária tem como objetivo fornecer aos seus leitores uma cobertura real e real de notícias financeiras. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, moedas e commodities dos mercados financeiros, além de uma explicação interativa e detalhada dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Risco Financeiro A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações contidas neste site. Trading forex, ações e commodities sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível da experiência e apetite do risco. Cookie Policy Este site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você concorda com nosso uso de cookies, conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Cópia Copyright 2017 mdash Tribuna binária. Todos os direitos reservados