Técnicas de Trailing-Stop Em todas as formas de investimento de longo prazo e negociação de curto prazo, decidir o momento adequado para sair de uma posição é tão importante quanto determinar o melhor momento para entrar em sua posição. Comprar (ou vender, no caso de uma posição curta) é uma ação relativamente menos emocional do que vender (ou comprar, no caso de uma posição curta). Quando chega a hora de sair da posição de seus lucros estão olhando diretamente no rosto, mas talvez você está tentado a andar a maré um pouco mais, ou no caso impensável de perdas de papel. Seu coração diz para você ficar firme, esperar até que suas perdas revertam. (Saiba mais, na ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Mas essas respostas emocionais dificilmente são os melhores meios para fazer suas decisões de venda (ou compra). Eles não são científicos e indisciplinados. Muitos sistemas globais de negociação têm suas próprias técnicas para determinar o melhor momento para sair de um comércio. Mas há algumas técnicas gerais que irão ajudá-lo a identificar o momento ideal de saída, que garante lucros aceitáveis, protegendo contra perdas inaceitáveis. Momentum-Based Trailing Stop A técnica mais básica para estabelecer um ponto de saída apropriado é a técnica trailing-stop. Muito simplesmente, o stop de arrasto mantém uma ordem stop-loss a uma porcentagem precisa abaixo do preço de mercado (ou acima, no caso de uma posição curta). A ordem stop-loss é ajustada continuamente com base nas flutuações no preço de mercado, mantendo sempre a mesma porcentagem abaixo (ou acima) do preço de mercado. O comerciante é então garantido para saber o lucro mínimo exato que sua posição garner. Este nível de rentabilidade o comerciante terá previamente determinado com base na sua predileção para negociação agressiva ou conservadora. Decidir o que constitui lucros apropriados (ou perdas aceitáveis) é talvez o aspecto mais difícil de estabelecer um sistema de arrasto para suas decisões de negociação disciplinadas. Definir a sua percentagem de stop-stop pode ser feito usando uma abordagem relativamente vaga (que está mais perto de emoção), em vez de preceitos precisos. Uma consideração vaga, por exemplo, pode manter que você espera que certos critérios técnicos ou fundamentais sejam atendidos antes de definir suas paradas. Por exemplo, um comerciante pode esperar por uma fuga de uma consolidação de três a quatro semanas e, em seguida, colocar paradas abaixo do mínimo dessa consolidação depois de entrar na posição. A técnica requer a paciência para esperar o primeiro trimestre de um movimento (talvez 50 bares) antes de definir suas paradas. Além de necessitar de paciência, esta técnica lança análise fundamental no quadro, introduzindo o conceito de ser sobrevalorizado (um conceito bastante relativo se eu já ouvi falar de um) em suas paradas à direita. Quando um estoque começa a exibir um P / E que é maior do que seu P / E histórico e acima de sua taxa de crescimento projetada de um a três anos. As paradas de arrasto devem ser apertadas a uma porcentagem menor - o estado aparente das ações de ser sobrevalorizado pode indicar uma menor probabilidade de lucros realizados adicionais. A situação sobrevalorizada é ainda mais enlameada quando um estoque entra em um período de blow-off, em que a sobrevalorização pode se tornar extrema (certamente desafiando qualquer senso de racionalidade) e pode durar muitas semanas ou mesmo meses. Ao rolar com um blow-off, os comerciantes agressivos podem continuar a andar de trem para lucros extremos, enquanto ainda usando trailing stops para proteger contra perdas. Infelizmente, o momento é notoriamente imune à análise técnica. E quanto mais o comerciante entra em um sistema de parada de rolamento, mais longe de um rigoroso sistema de disciplina ele ou ela se torna. Parabólica Parada e Reverse (SAR) Enquanto a técnica de stop-loss baseada em momentum descrita acima é inegavelmente sexy por seu potencial de lucros contínuos maciços, alguns traders preferem Uma abordagem mais disciplinada adequada para um mercado mais ordenado (o mercado preferido para o comerciante de mentalidade conservadora). A técnica de parada parabólica e inversa (SAR) fornece níveis de stop-loss para ambos os lados do mercado, movendo-se incrementalmente a cada dia com mudanças no preço. O SAR é um indicador técnico traçado em um gráfico de preços que ocasionalmente se cruzam com o preço devido a uma reversão ou perda de dinâmica no título em questão. Quando esta intersecção ocorre, o comércio é considerado para ser interrompido, ea oportunidade existe para tomar o outro lado do mercado. Por exemplo, se sua posição longa é interrompida, o que significa que a segurança é vendida e a posição é fechada, você pode vender curto com uma parada de arrasto imediatamente ajustada oposta (parabólica) ao nível em que você parou para fora sua posição em O outro lado do mercado. A técnica de SAR permite capturar ambos os lados do mercado à medida que a segurança flutua para cima e para baixo ao longo do tempo. A principal ressalva sobre o sistema SAR está relacionada ao seu uso em uma segurança que se move de forma errática. Se a segurança deve flutuar para cima e para baixo rapidamente, suas paradas de arrasto sempre será acionada muito cedo antes de você ter oportunidade de obter lucros suficientes. Em outras palavras, em um mercado agitado. Suas comissões de negociação e outros custos vão sobrecarregar sua rentabilidade, tão escassa como será. A segunda ressalva refere-se ao uso de SAR em um título que não exibe uma tendência significativa. Se a tendência for muito fraca, sua parada nunca será alcançada e seus lucros não serão bloqueados. Portanto, a SAR é realmente inadequada para títulos que não têm tendências ou cujas tendências flutuam para trás e para frente rapidamente demais. Se você é capaz de identificar uma oportunidade em algum lugar entre estes dois extremos, a SAR pode ser exatamente o que você está procurando na determinação de seus níveis de arrasto pára. Conclusão Decidir como determinar os pontos de saída de suas posições depende de como você é conservador como um comerciante. (Saiba mais, em Trailing-Stop / Stop-Combo Perda leva a Winning Trades. Se você tende a ser agressivo, você pode determinar seus níveis de rentabilidade e perdas aceitáveis por meio de uma abordagem menos precisa, como a definição de paradas de arrasto de acordo com critérios fundamentais. Por outro lado, se você gosta de permanecer conservador, o SAR pode fornecer uma estratégia mais definida, dando stop loss níveis para ambos os lados do mercado. A confiabilidade de ambas as técnicas, no entanto, são afetadas pelas condições do mercado, por isso tome cuidado para estar ciente disso ao usar as estratégias. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger local. Larry Williams 3bar arrastando parar Larry Williams 3bar trailing stop Agradecimentos: 4.215 dada, 24.860 recebeu 3 Barra Trailing Stop Eu terminei a primeira versão do indicador . O indicador traça um canal de uma linha de batente superior e uma de batente inferior. - gt Linha do canal superior: maior das barras anteriores alta 1 tick ea linha superior de um canal de Keltner de 2 períodos deslocado por 2 barras - gt Linha do canal inferior: menor das barras anteriores low - 1 tick ea linha inferior de um 2- O Canal Keltner pode ser calculado a partir do preço típico (padrão), do fechamento, do preço médio ou do preço ponderado. - gt As bandas de Keltner são calculadas multiplicando o ATR de 2 períodos por um fator ou 0,9 (padrão). - gt A tendência é derivada do último breakout de canal e exposta como um BoolSeries para uso com outros indicadores ou estratégias automatizadas. - gt As linhas de canal ea área de preenchimento de canal podem ser coloridas de acordo com a tendência. - gt A tendência também pode ser mostrada através de paintbars. - gt O breakout do canal pode ser determinado a partir da barra de fechamento (reverso intra-bar falso) ou da barra alta (quebra da linha do canal superior) amp bar baixo (quebra da linha inferior do canal). O indicador pode ser encontrado aqui: No caso em que os pontos de parada e inversão são determinados intra-barra, um multiplicador maior deve ser usado. Abaixo estão dois gráficos que mostram - gt o indicador definido para quotreverse intra-bar falsequot com a configuração padrão 0.9 para o multiplicador - gt o indicador definido para quotreverse intra-bar truequot com um vale de 1,5 para o multiplicador Por favor, registre-se em futures. io Para exibir o conteúdo de negociação de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e captura (s) de tela. Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo de negociação de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e screenshot (s) .2 Trailing Stop Métodos Na semana passada eu tive várias solicitações para algum treinamento em paradas de arrasto. Então eu decidi compartilhar alguns métodos que aprendi ao longo dos anos. Dependendo da sua estratégia de negociação, um método de stop trailing pode funcionar melhor do que outro. Método Trailing Stop 1 Use o indicador ATR. Esta técnica é semelhante ao que eu ensinei no post de estratégia de negociação simples. O que você vai fazer é aplicar o ATR período 14 e usar o valor do indicador atual para determinar quantos pips lucro você deve esperar antes de ativar uma parada de arrasto. Você também pode usar o mesmo número para quantas pips longe do preço que você deve seguir com sua parada de arrasto. Dependendo da sua estratégia, você pode precisar multiplicar esse número por 2 ou 3. Trailing Stop Método 2 Estrutura de mercado High / Low (MSH e MSL). Este é um método de padrão de preço em vez de uma distância de pip fixa que você coloca uma parada do preço. Um MSH é um padrão simples de 3 barras onde você compara o primeiro bar8217s alto com o segundo bar8217s alto, o segundo bar deve ser maior, e então você compara o terceiro bar8217s alto com o segundo bar8217s alto, a segunda barra deve ser maior. Quando você vir esta condição, mova seu stoploss para o terceiro bar8217s baixo uma vez que a barra se fecha. MSH é usado para determinar uma inversão de desvantagem e as regras de padrão MSL são exatamente o oposto e usado para determinar uma inversão para o lado positivo. Este padrão aparece no final de uma tendência e pode ser um ótimo lugar para tirar lucros ou apertar a sua paragem. Você deve testar manualmente cada abordagem de parada de arrasto com sua estratégia de negociação para determinar qual funciona melhor para você. Vou mostrar-lhe como fazer isso no webinar semanal, bem como exemplos de cada método de parar de arrasto. Então não se esqueça de se juntar a mim ou assistir a repetição. Deixe uma resposta Cancelar resposta
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